تأثیر تورم بر عملکرد مدیریت بانکی در ایران

تورم از جمله مشکلات ساختاری اقتصاد ایران است که با نرخ های دورقمی بر عملکرد اقتصادی کشور در دوران پس از جنگ تحمیلی تاکنون اثرگذار بوده است. نظام بانکی به عنوان بخش مهم اثرگذار بر عملکرد اقتصادی در تمام این سال ها خود به شدت متأثر از شرایط تورمی اقتصاد بوده است. تورم نرخ بهره واقعی را کاهش و تقاضا برای وام را افزایش می دهد. از طرفی دیگر، افزایش نرخ تورم انگیزه سپرده گذاری را کاهش می دهد و در نتیجه قدرت وام دهی بانک ها را محدود خواهد ساخت. در چنین شرایطی، وضع محدودیت بر نرخ های بهره بانکی توسط دولت نیز بانک ها را در مقابل تورم از هر دو جهت جذب سپرده و اعطای تسهیلات محدود خواهد ساخت. در این مقاله، مبتنی بر داده های سری زمانی، آثار تورم بر عملکرد بانکی در ایران از جهت جذب سپرده و نیز اعطای تسهیلات طی سال های 1368 تا 1386 بررسی شده است. اطلاعات از گزارش های اقتصادی سالانه بانک مرکزی و همچنین وبگاه بانک مرکزی و سازمان آمار کشور به دست آمده است. روش تحقیق، تحلیل رگرسیون و نیز استفاده از روش تحقیق همبستگی با استفاده از نرم افزار eviews بوده است. یافته های به دست آمده حاکی از این است که، اگرچه تورم بر عملکرد نظام بانکی در جذب سپرده ها و نیز دادن تسهیلات تأثیر منفی داشته است، ضریب ارتباط در اغلب الگوها چندان چشمگیر نبوده است. بنابراین تأثیر تورم بر عملکرد نظام بانکی در ایران مانند کشورهای پیشرفته ــ که مدارک و شواهد رابطه منفی قوی بین تورم و میزان جذب سپرده و اعطای تسهیلات را ثابت کرده است ــ نشان نمی دهد. اینْ دو مفهوم را می رساند: اولاً یعنی طی سال هایی که تورم از نرخ سود سپرده ها بیشتر بوده و با این حال حجم سپرده گذاری افزایش یافته است و سپرده گذاران زیان دیده اند. این مفهوم ناکارآمدی نظام اقتصاد دولتی است که انحصار را در همه عرصه ها نهادینه کرده است. یعنی گزینه ای برای انتقال سپرده های مردم از بانک ها به بازارهای دیگر وجود نداشته است. ثانیاً نشان می دهد که عواملی دیگر از اقتصادی و غیر اقتصادی بر حجم سپرده ها مؤثر بوده است.